证券关于国内证券公司风控运作情况调研报告书

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1、专业资料##证券关于国内证券公司风险管理工作的调研报告为进一步提高我司风险管理工作水平，了解业内风险管理部门内部组织结构、岗位设置和人员配置情况，提升风险管理工作的广度和深度，6月1日至6月28日，公司风控筹建人员通过电话沟通、QQ联系的方式先后问询了解中信、华泰、国信、东方、湘财、国泰君安、西南、招商、国元、民族、红塔、东兴、建投等近20家券商风控情况，同时根据了解沟通情况于6月25日至6月28日先后赴上海和广州对##证券、￥￥证券和##证券三家证券公司风险管理方面的做法和经验进行了实地调研。现将我们国内证券公司的一些风险管理工作的做法及三家券商现场调研情况汇报如下：一、国内证券公司风险管

2、理基本情况（一）总体情况风险管理能力是证券公司的核心竞争能力，证券公司是从事经营金融的特殊企业，有政策上的风险、信用风险、利率风险、汇率风险、法律风险，所面临的风险很多。目前，成熟券商大都已成立风管部，建立了全方位、覆盖各项业务流程和管理环节的风险管理体系。样本一：取样35家国内券商，约有60%设立独立的风险管理部。合规部门与风控部门架构设置现状35家券商合并、分设总体情况word完美格式专业资料国内部分券商风险、合规部门设置情况序号券商名称部门设置风险部人员合规部人员并立人数营业部家数1中信分2817—542广发分1218—1993国信分2313—694招商分1415—865兴业分1016

3、—606国泰君安分1716—1807中信建设分1011—1258安信分1413—1149宏源分119—8010国元分1410—7611山西分1012—5912西部分1311—5813光大分1216—10714长江分1015—9415民族分69—5016银河分619—21917长城分1010—3518太平洋分48—2819万联分34—2620国金分1410—2221银泰分54—1122华泰并——1515023海通并——3015024方正并——149125华安并——107726东北拟分——127027国海并——115528浙商并——105429东吴并——145130东莞并——104531西南拟分

4、——84132国联并——63833华龙并——63434华鑫并——62135西藏同信并——417小计风合分设21占比60.00%风合合并1440.00%总计35样本二：取样16家上市证券公司，有75%设立独立的风险管理部：word完美格式专业资料（1）组织架构：十六家上市证券公司（注：首创证券借壳前锋未列入）中，仅东北、国金、华泰、东吴等四家合规与风控未分开设立一级部门，而是设立统一的合规风控部门，其余十二家均分设风险管理、合规管理以及部门（注：西南证券正在分设），占比75%。（2）人员配备：各家公司在风险管理方面的人员配备均不少于10人。（3）职能定位：首先，各家公司均规定了风险管理部门进行

5、风险评估的职能，多数需要进行定量分析与评估。其次，部分规模较大及风险管理较全面的公司，还将拟订公司风险管理政策和策略的职责赋予风险管理部门，例如招商、广发、中信等。第三，规模较大、投行项目较多的公司均在风险管理部门设置了专门的投行业务风险管理机构，如宏源、中信、海通在公开信息中均反映在风险管理部门设置了投行内核机构略有不同，其他券商也提到风险管理覆盖公司各业务条线。第四，对于业务监控，各家做法不一，单独设立风险管理部门的公司中，个别将业务的监控作为合规监测的一部分归口合规部门负责，而风险管理部门主要侧重于市场风险、信用风险的管理，例如广发。（二）风险管理组织体系结构各主要券商经营层面都设有风

6、险管理委员会，风险管理部作为委员会下设的办事机构，各业务层面设有风控联系人。国信证券的风险管理组织结构划分为四个层面，即董事会层面设立风险管理委员会，经营层面设立了风险控制委员会，部门层面设立了风险监管总部。东方证券的风险管理组织结构划分为四个层面，即董事会层面设立风险控制委员会，经营层面设立了风险管理委员会（六大专业委员会之一），部门层面设立了风险管理总部，在业务层面设有风险控制岗位（风险联络员）。（三）风险管理部门的岗位设置及人员配备（以中信证券为例）word完美格式专业资料中信证券设立风险控制部，由公司副总裁（首席风险官）分管。风险控制工作资源配置按照公司主要业务线的分布情况展开，主要

7、侧重于投资银行、自营、固定收益、资产管理等能给公司带来主要利润的业务。风险管理团队有28名成员组成，人员知识结构以财务、经济、数学、金融工程为主。其中，投资银行业务项目跟踪审核8人、经纪业务监控3人、自营业务监控4人、债券等固定收益业务监控3人，客户资产管理业务监控4人，数量模型和IT支持3人，另外配备报告秘书1人。中信证券部门设置岗位中信证券通过介入各业务线，对投行、投资和经纪等主要业务进行风险控制。投资业