保险学风险与风险管理

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1、第一章风险与风险管理1.1风险(Risk)一、风险的含义1.含义:从一般的意义上讲，风险是指未来结果的不确定性。保险理论中的风险，通常是指损失发生的不确定性(Uncertainty)。2.风险具有下列特征:风险的客观性、普遍性、可测性、可变性、社会性二、风险的构成要素（一）风险因素(Hazard)1.实质风险因素Physicalhazard2.道德风险因素Moralhazard3.心理风险因素Moralehazard（二）风险事故(Peril)（三）损害(Loss)注：风险是由风险因素、风险事故和损害三者构成的统一体。风险因素、风险事故与损失三者之间存在因果关系

2、，即风险因素→风险事故→损失，而损失又标志着风险事故的大小，反映着风险因素的隐患和危害。三、风险的分类1、按照风险的性质划分为：纯粹风险和投机风险(PureRiskandSpeculativeRisk)2、按风险对象分为：财产风险、人身风险、责任风险和信用风险(PropertyRisk，PersonalRisk，LiabilityRiskandCreditRisk)3、按风险产生的原因分为：自然风险、社会风险、政治风险、经济风险和技术风险(PhysicalRisk，SocialRisk，PoliticalRisk，EconomicRiskandTechnolog

3、yRisk)4、按风险影响的程度分为：基本风险和特定风险(FundamentalRiskandParticularRisk)5.按风险产生的环境划分:静态风险与动态风险(staticrisk，dynamicrisk)1.2风险管理一、风险管理的概念1.概念：风险管理(RiskManagement)，是指为实现一定的管理目标和策略，在全面系统及动态风险分析基础上，对各种风险管理方法进行选择和组合，制定并监督实施风险管理总体方案的决策体系、方法与过程的总称。2.核心：风险管理的核心是企业风险管理，现代企业已将风险管理提升到公司治理的高度，成为企业提高核心竞争力的经营

4、管理理念之一。3.本质：一种运用管理学原理去管理一个组织的资源和活动，并以合理成本尽可能减少事故的损失和不利影响。二、风险管理的目标1.风险管理的总体目标：通过风险成本最小化实现企业价值最大化是风险管理的总体目标。（选择经济和有效的方法使风险成本最小）2.风险管理的损害前目标：减少或者避免损失的发生。(减少风险事故的发生的机会,以最经济、最合理的方法预防潜在损失的发生,减轻和消除精神压力)3.风险管理的损害后目标：尽可能减少直接损失和间接损失，尽快恢复到损失前的状态。(维持企业的生存,生产能力的保持与利润计划的实现,保持企业的服务能力,履行社会责任。)三、风险管

5、理的基本程序1.确立风险管理目标（与组织或个人的整体目标相一致。风险与收益之间的平衡。考虑对安全性的态度和接受风险的意愿）　　2.风险识别：是整个风险管理的基础，是在风险事故发生之前，运用各种方法系统地、全面地、连续地认识所面临的各种风险，并分析风险事故发生的潜在原因。3.风险衡量：是对风险的定量分析。在风险识别的基础上，通过对所收集的大量损失资料加以分析，运用概率论和数理统计，估计和预测风险发生的概率和严重程度。损失频率和损失幅度是估算风险的一般方法。损失频率测量的是在单位时间内损失事件发生的平均次数。损失幅度是标的物发生一次风险事故时的平均损失额度。损失频率

6、乘以损失幅度得到期望损失。损失频率和损失幅度得到的是平均意义上的结果，对风险估算的进一步研究需要考虑可能的偏差，即风险损失的变异（波动）程度，这种变异程度由损失变量的方差或标准差来度量。某种可能的方差越大，其损失额度的不确定性就越大，相应的风险就越大。4.开发并选择适当的风险管理方法：回避--控制型风险管理方式（预防、抑制）--财务型风险管理方式（自留风险、转移风险）5.风险管理的决策与实施：风险管理决策是根据风险管理目标与宗旨，在全面、系统的风险分析基础上，科学地选择风险管理工具及其组合，从而制定出风险管理的总体方案和重点。风险管理决策的实施是合理组织企业的人

7、、财、物资源，执行风险管理方案，协调监督各项工作的顺利进行，包括实施购买保险计划、风险控制计划、自留风险计划等财务安排。6.风险管理的效果评价与反馈:在风险管理方案的执行过程中，每隔一定时间或周期对风险管理的效果进行评价，发现问题及时修正。四、风险管理方式及其比较（一）风险规避(Riskavoidance)风险规避是指放弃某项活动或改变其性质、工作地点或工作方法，以达到规避因从事该项活动可能导致损失的目的。风险规避通常在两种情况下进行：一是某特定风险所致损失频率和损失程度相当高时；二是在处理某种风险时其成本大于其产生的效益时。避免风险虽然有效但却有限。第一，有许

8、多风险是无法避免的，如人