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1、农村金融研究19985中西方银行业风险管理比较研究张亦春!!佘运九从英国巴林银行事件到墨西哥金融危机再到自1997年5月以来发生的亚洲金融风暴,世界各国都不同程度地感受到了金融风险的威力。银行业是金融体系中最重要的组成部分之一,因此,谈到金融风险,就不能不谈到银行业的风险管理问题。当前,无论是地处西欧及北美的西方发达国家,还是处于向市场经济体制转轨的中国,银行业的风险管理都是一个众所关注的问题。本文拟通过对中西方银行业的风险管理进行比较研究,来探讨我国银行业风险管理的可行之策。一、西方银行业风险管理的现状分析银行风险的形成与其所面临的经济金
2、融环境密切相关。自本世纪70年代以来,西方金融业普遍掀起了一股金融自由化的浪潮,对银行业的经营环境产生了深刻的影响。其主要表现一是非银行金融机构的迅速崛起,对以往银行的市场份额及业务阵地形成冲击。二是金融创新工具的不断涌现。在金融自由化思潮的影响下,金融业竞争日趋激烈,各金融机构为了保持利润水平,并在市场竞争中争取到主动权,纷纷开发出新型金融工具,发展新型金融业务,以吸引客户,扩大市场份额。正是在这种背景下,衍生金融交易市场迅速发展起来。面对经营环境的变化,银行业的发展也进入了一个新的时期。一方面,适应金融创新及金融竞争的态势,银行日渐走向综合
3、化、全能化及国际化;另一方面,由于业务的多样化及金融市场的复杂性,银行的经营也开始面临着新的风险。这些风险表现为:(1)风险类型日趋多样化。若按业务内容分类有资产业务风险、负债业务风险及包含金融衍生产品交易业务在内的其它业务风险。若按经营性质分类,又可以分为信用风险、市场风险、操作风险及流动性风险等。(2)风险的具体表现形式更趋复杂,如市场风险包含着利率、汇率及证券价格波动的风险。信贷风险已不仅是原来对大企业贷款的风险,银行信贷更多投向高风险领域,操作风险中也增加了因对现代电子信息技术如电脑使用不当导致信息失真等新形式的风险。(3)由于广泛使用
4、计算机联网及自动化通讯技术,银行业内的系统性风险也开始增大,风险的波及效应及关联影响增强。(4)在金融衍生市场这个发展最快的领域却是西方银行业监管的最薄弱之处。象英国的老牌银行巴林银行倒闭事件正是由于涉足金融衍生市场操作不当而又发生监管漏洞所致。与银行业风险新的发展变化趋势相适应,西方银行业的风险管理也表现出了如下一些特点:一是对风险认识的深化,包括对风险内容、风险的表现形式及风险成因等多方面的认识。其中一些理论非常新颖而又具有很强的实践指导意义,如关于银行风险形成原因的不对称信息理论及监管的∀道德风险#理论等。二是风险管理的全面化,即由原来的
5、主要对资产负债业务等表内业务的风险管理发展到对表内外业务风险的全面监管,而且,随着形势的变55化,对从事衍生金融市场交易业务之类的金融交易风险的重视程度已大大提高。三是外部风险监管与完善风险控制制度的有机结合。鉴于银行风险发生的危害性,西方各国大都制定了十分严格而慎密的从银行开立注册、资本资产状况检查及业务运作监管的一整套流程。在实施政府监管的同时,银行业为了自身的利益,也积极从建立内部风险控制措施方面来加以配合。四是银行业的监管走向国际统一行动。巴塞尔委员会的成立及运作就是一个明证,其对国际银行业风险监管的影响正日益增强。二、中西方银行业风险
6、管理的比较在我国银行业面临着体制转轨及结构重组的重要时期,银行业的风险管理也成为我国金融界面临的一项重要课题。由于我国银行业所面临的经济金融环境与西方银行业并不一致,开放程度也存在着较大的差距,因此,对西方银行业风险管理的一些做法我国目前没有必要完全照搬。事实上,象西方发达国家如英、美等国也常有银行倒闭事例发生,而且其中一些也曾给国际金融界造成过很大震动。目前,西方各国都在不断探求完善银行业风险管理之良策。在这一点上,我国和西方实际上存在着共同点。但这并不能否认中西方银行业在风险管理问题上存在的差异及差距。对此,本文综合比较如下:1、中西方银行
7、业风险管理的市场环境比较西方发达国家的银行业运作处于一个市场经济发育比较成熟的市场环境之中。金融市场非常发达,金融市场上的交易工具丰富、种类繁多,为银行业在风险管理上灵活选择避险工具及实施风险套期保值或转移交易创造了极为便利的条件。同时,发达国家的金融市场经过多年的发展,大都形成了一套严密的监管措施,市场法规较为完备齐全,也吸引着银行业为多种目的积极地参与这个市场。相对来说,我国正处于向市场经济转轨过程中,各项市场管理的法规及措施还有待进一步探索及完善。就银行业所要求的金融市场环境来说,我国资本市场目前发展较快,而货币市场的发展则相对迟缓一些,
8、两者之间正常的联系渠道尚未完全疏通。而且总体来说,市场所能提供的金融工具种类较少,市场活跃程度不够,市场秩序有待进一步规范。这都对银行业在风险管理问题
