深证300价值交易型开放式指数证券投资基金2011年年度报告摘要-交银施罗德基金管理

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1、深证300价值交易型开放式指数证券投资基金2011年年度报告深证300价值交易型开放式指数证券投资基金2011年年度报告摘要2011年12月31日基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报告送出日期：二〇一二年三月三十日第1页共29页深证300价值交易型开放式指数证券投资基金2011年年度报告§1重要提示1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已

2、经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）根据本基金合同规定，于2012年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文

3、，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。本报告期自2011年9月22日起至12月31日止。第29页共29页深证300价值交易型开放式指数证券投资基金2011年年度报告§2基金简介2.1基金基本情况基金简称交银深证300价值ETF基金主代码159913交易代码159913基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2011年9月22日基金管理人交银施罗德基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司报告期末基金份额总额100,329,693份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所上

4、市日期2011年10月25日注：本基金场内简称为“深价值”。2.2基金产品说明投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。投资策略本基金绝大部分资产采用完全复制法，跟踪深证300价值价格指数，以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况

5、导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。业绩比较基准深证300价值价格指数风险收益特征第29页共29页深证300价值交易型开放式指数证券投资基金2011年年度报告本基金属于股票基金，风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。2.3基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称交银施罗德基金管理有限

6、公司中国农业银行股份有限公司信息披露负责人姓名陈超李芳菲联系电话电子邮箱客户服务电话传真2.4信息披露方式登载基金年度报告正文的管理人互联网网址基金年度报告备置地点基金管理人的办公场所§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标2011年9月22日（基金合同生效日）至2011年12月31日本期已实现收益8,118,638.59本期利润-846,596.57加权平均基金份额本期利润-0.0043本期基金份额净值增长率-9.00%3.1

7、.2期末数据和指标2011年末期末可供分配基金份额利润-0.090期末基金资产净值91,324,055.32期末基金份额净值0.910注：1、本基金基金合同生效日为2011年9月22日，基金合同生效日至本报告期末，本基金运作时间未满一年；2、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字；3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。第29页共29页深证

8、300价值交易型开放式指数证券投资基金2011年年度报告3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月-8.73%1.19%-13.18%1.50%4.45%-0.31%自基金合同生效起至今-9.00%1.13%-19.19%1.49%10.19%-0.36%3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动