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1、《经济数学》期末作业题目经数学期末大作业姓名学号专业班级指导教师学院经济与贸易学院完成日期2013年6月17日1.利用数据“probit作业.xls”,用stata软件中的线性回归模型估计参数利用stata软件做线性回归:2.利用数据“probit作业.xls”,用stata软件中的probit模型估计参数,对比结果,指出哪些系数估计量的数值和显著性明显不一样。在取α=0.05为显著性水平条件下,stata软件操作结果显示:Ppe1=0.175>αPma9=0.477>α,所以pe1、ma9两项的系数和其显著
2、新不一致。3.利用数据“probit作业.xls”,用gauss软件,编写probit模型程序计算参数,初值采用题1的结果,对比gauss程序和stata软件的结果。理论叙述:二元选择模型:假设:x和u独立CMLE法,找出条件概率(密度)条件分布率:条件概率:截面数据:已知单一样本点:发生的概率为:全部样本点:发生的概率为:极值问题:GAUSS程序:usegpe2;loaddata[992,10]=e:111.txt;callreset;_nlopt=1;_method=4;_iter=100;_b={-0
3、.3013602,-0.0027299,0.0113235,0.0004199,0.0029588,0.0487167,-0.0481151,-0.0001327,0.1913293,0.00003};_print=-1;callestimate(&g,data);procg(data,b);localm;m=sumc(data[.,10].*ln(cdfn(b[1]+b[2]*data[.,1]+b[3]*data[.,2]+b[4]*data[.,3]+b[5]*data[.,4]+b[6]*data[.
4、,5]+b[7]*data[.,6]+b[8]*data[.,7]+b[9]*data[.,8]+b[10]*data[.,9]))+(1-data[.,10]).*ln(1-cdfn(b[1]+b[2]*data[.,1]+b[3]*data[.,2]+b[4]*data[.,3]+b[5]*data[.,4]+b[6]*data[.,5]+b[7]*data[.,6]+b[8]*data[.,7]+b[9]*data[.,8]+b[10]*data[.,9])));retp(m);endp;b=__b;p
5、rintb;end;-5.03210.0107880.102570.00390840.0177310.18641-0.39777-0.000575951.11850.00010813结论与stata做对比,所有的参数完全一致。4.选择一个实际例子构建似然函数估计模型,收集数据并编程算出估计值。用东方财富通选取所有股票的净资产收益率roe、资产负债率zbfu、流动比率ld、每股收益eps作为数据。净资产收益率是许多股民们衡量股票投资价值的重要指标,而流动比率、资产负债率、每股收益能大致得了解这个公司的财务状况。
6、本题将roe处于15%~40%的数据当做1,而小于15%或者大于40%的数据则当做0。运用STATA软件做Probit模型估计函数:若以α=0.05为显著性水平,Pzbfu=0.414>α=0.05,显著性检验不通过。Roe=0.4617-0.0464ld+6.4983eps注:资产负债率=总负债/总资产流动比率=流动资产/流动负债每股收益=净利润/股份总数净资产收益率=净利润/平均所有者权益