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1、商业银行信贷配置与信用风险计量研究----风险管理论文-->1引言1.1研究背景2014年以来,经济发展步入新常态。从国外经济来看,世界经济正在逐步复苏,新兴市场在全球经济格局中的地位不断上升,但全球经济回稳的基础还不牢固,金融市场风险有所上升,部分新兴市场国家发展面临困境。从国内经济来看,我国经济正处于"三期叠加"阶段,经济发展进入新常态:经济増长速度正从髙速转向中高速;经济结构正从増量扩张为主转向调整存量、做优増量并存的深度调整;经济发展动力正从传统増长点转向新的増长点。同时,金融市场化改革提速,利率市场化进程加
2、快,金顧脱媒进一步加剧,同业竞争将更加激烈。受到内、外部经济金酷环境和国家产业政策调整等因素的影响,抗风险能力较弱的亲周期企业和行业经营状况恶化,商业银行信贷资产质量受到较大冲击,不良贷款余额和不良率呈"双升"趋势,信用风险加剧。2011年4季度以来,商业银行不良贷款余额连续12个季度环比増加,不良贷款率突破1%,2014年末我国商业银行不良率攀升至1.25%,不良贷款余额髙达8426亿元。面对经济结构调整带来的不断増加的下行压力,商业银行各类风险事件都开始不断出现,陷入信用风险重围。商业银行的风险巧升并非偶然。驱动
3、中国经济发展的H驾马车中消费和出口疲弱,只有靠投资独自支撑。为应对2008年的全球金融危机,中国出台了4万亿的投资计划来救市,导致当年的信贷増速显著超出正常水平。各地政府均对救市计划积极响应,并代表本地企业前往申请额度。这些信贷额度几乎都分配给了本地的国有行业企业,其中有不少是本应严格限制的产能过剰行业:民营企业尤其是民营小微企业却从中受益有限。正是这种有倾向性的信贷分配策咯,导致信贷受特定系统因素的影响,埋下了系统性风险的隐患。在经济上升期,产能过剰的矛盾被掩饰,在经济下行阶段,问趣逐渐暴露出来,银行资产质量开始恶
4、化。.....................1.2研究意义当前经济新常态凸现了信贷资产质量给商业银行带来的巨大压力。以往将规模扩大、业务发展作为重中之重的商业银行,纷纷转变经营思路,将严格控制风险作为当前工作的头等大事。要实现信贷风险的全流程控制,就要从贷前、贷中、贷后H方面入手。贷前控制意味着分析风险根源,尤其要分析系统性风险的,前事不忘后事之师,以之前的经验教训为今后的工作遥开雷区打下基础。贷中控制包括对信用风险的计量,通过建立组合信贷计虽模型,实时计算每一笔信贷业务对整体信贷风险的影巧,作为信贷决策依据。贷后
5、控制会用到信用风险压力測试,通过定期或不定期的巧险压力测试,判断"异常损失"对信贷资产质量的冲击大小。对于这些问唐的研巧符合臣塞尔协议对商业银行信用风险管理的要求,具有重要的理论和现实意义。(1)本文的研究内容具有较强的前瞻性和实用性中国的商业银行信用风险除受常規风险因素影响外,在中国经济制度转轨时期,也显著受制度因素影响但国内外对这种特殊的系统性风险研究还较浅较少,也并未引起商业银行的足够重视,导致目前银行信贷受政府投资平台和国企拖累而质量下滑。本文从制度因素的代理变量一所有制入手,研究所有制对信贷配置对信用风险的
6、影响,具有较强的实用性。随着巴塞尔新资本协议在全球范围内的广泛实施,提高风险管理水平、推进风险评估由定性转向定性和定量并重是大势所趕。国内商业银行在内部评级方面的探索己经卓有成效,但是其风险管理水平仍然较化,在内部评级法推进过程中,大多数银行内部风险控制体系仍处于打分法阶段,信用风险管理的技术还得依赖于传统的计量方法。针对国內银行对信用风险的计量还处在学习、探索阶段的大环境研究信用风险计量模型有助于为中国商业银行运用国际领先的理念、技术及方法计量信用风险提供选择,助力商业银行实施国际化战略。开展对信用风险计量研究,有
7、助于推进商业银行的战略转型。当前国内商业银行正在加快推进以"轻资产、轻资本"为核心的经营战略转型,信用风量的量化有助于信贷业务的运营成本、资金成本、税负成本、风险成本和资本成本等多种要素的分析研究,并最终合理确定贷款利率。加强对信用风险计量的深入研究,可以促进商业银行降低信用风险,提商经营效益,另一方面可以优化资产负债结构,减少资本占用。.....................2文献与理论综述2.1概念界定与释义当前国内经济己进入新常态,为了研巧新常态下商业银行信用风险的计量及缓释问题,需要把握好信用风险的内涵、特
8、点及其产生动因。2.1.1信贷配置基本理论信贷配置是商业银行等金融机构的信贷资源在不同授信客体间的分析。信贷巧置与信贷风险密切相关,当信贷资金集中于风险较高的群体,商业银行将面临沉重的信贷风险压力。要研巧银行信贷风险,需要先追根溯源,研究信贷资金的配置情况。商业银行作为专业的金融中介机构,核屯、功能就体现在通过集中收集、筛选信息,降低信息不对称
