招商银行信贷业务风险监控分析

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1、招商银行信贷业务风险监控分析第二章招商银行对企业信贷业务风险控制分析2.1现阶段招商银行风险评估与优秀银行的差距目前来看招商银行涉足资本市场的业务还是有限，加上严格的分业管理的束缚，市场运行中利率风险和汇率风险在经济活动中较难把握缺少避险手段和机制，银行在被动的时候不得不承受风险和经济压力。现阶段商业银行的主要业务都是我们的国内市场，国家内部的日常的金融风险不大。国家可以动用我们国家的财政资金，招商银行对流动性风险并不是特别的害怕。贷款是风险最高的银行资产，我国大多银行提供的金融业务服务中最重要的业务就是提供各种贷款。宏观上看我国银行贷款业务占到资产

2、业务的70％，利息收入占到总收入的80－90％。贷款质量的好坏优劣，对商业银行的业务发展，甚至今后的生存发展有着至关重要的作用和影响。信用风险仍然是我国银行面临的主要风险，最近几年尽管国家采取一系列的政策和措施，如资产剥离、债转股等，来解决不良贷款的问题，但从国家宏观整体的商业银行来看，利息收益低，贷款不良比率高仍是威胁银行正常经营和持续发展的主要因素。随着我们经济的高速发展，我国金融市场不断壮大，逐步改革调整，信贷市场逐步建立完善。商业银行的外部竞争日趋激烈，不良资产严重困扰着商业银行内部的业务发展的需要。商业银行在管理方面和风险评估方面进行了一系

3、列的改革来应对控制不良贷款和竞争客户的双重压力。例如：建立了统一授信、尽职调查和内部信用风险评级体系、审贷分离、授信审批制度，到表决通过或未通过的全过程。现在的国内商业银行风险技术和风险意识，与国外发达国家相当大的差距，主要存在以下几个方面：1、风险揭露严重不足，内部评级方法过于简单。现在我行按照国家的行规都进行商业银行的信用风险内部评级是通过抽查一些经营指标和其它参考性数据，并通过已经设定好的电脑系统评分和专家判断，设定每一个参考指标的权重，由评级的工作人员对每项指标进行分别评分，再根据综合分值确定相应的信用等级。这样的方法日常运营简便易行，实际中

4、还发现这样的综合评级方法存在很多的技术问题。（1）评级的基础不是对未来偿债能力的预测，而是对过去的财务数据。我国国内的商业银行根据一些定性的指标对征信打分的结果进行修正，同时是根据三年的相应指标和财务数据作为打分的基础。过去的实际经营情况可以作为数据分析的开始，不能充分反映出未来的发展趋势和进度。作为对长期形势的预测推断时，将来的情况和过去的数据相关性不大，用过去的数据信息为评级的依据可靠性差。（2）由于考核评级服务对象的的信用状况的各种指标和技术数据的相关性，如果对每一项可控性分析进行单独打分然后整合，确定受评级对象偿还能力的相关系数和主要因素，利

5、用一定的数学统计分析技术，以排除某些重复记分合计的因素。因为不能收集足够的数据资料，只能根据核查专家的判断和工作经验确定权重和选取指标，由于每一个接受信贷核查的个体所处的区域和环境不同，相同的个体在不同的授信评级的影响是完全不同的，根据机械性的固定权重得出的评级结果难以准确的评级授信对象的信用风险，使评级标准的可行性大为降低了。（3）缺少资金流量的预测和分析。控制能力的低下和风险评估的不平衡，造成了大批优质的企业和个人贷不到款，另一方面大量的资金闲置在银行内部贷不出去。对整体的行业研究和分析明显不够。接受评级的授信对象所处的地理位置、所在行业和在该行

6、业中的发展地位，是信用风险评定的重要指标。个别的商业银行将评级的对象按大体行业类别进行了大概的分类，事实上对横向不同行业的比较和分析明显不足。评级结果在不同行业之间的可比性较差，评级的标准不能充分体现行业之间的不同特点。（4）评级的结果需要检验，征信数据库和内部评级数据有待完善。检验评级结果和评级标准相对客观性的重要手段，是根据历史相关的数据资料对不同信用级别的损失程度和实际违约率进行统计分析。中国大多数银行进行的内审评级制度还不完善，开展时间较短相应征信记录的数据不多，评估手段显得有些落后。2、缺乏统一的风险监管和风险评估制度。负责执行组织的领导工

7、作和控制全面的风险评估。例如：美洲银行的风险控制管理部门分为智能风险部门和客户风险部门。风险部门的经理分为职能风险经理和业务部门经理。客户经理和业务经理一起参加与日常经营具体的市场风险和信用风险的管理和评估中。从整体银行的角度上职能风险经理对市场风险、信用风险进行控制、报告和计量工作。美洲银行的风险部门操作也是有职能部门和业务部门共同管理。风险管理部门负责确保这些操作风险的评估报告不得隐瞒，需要证实的时候各部门共同配合。而招商银行也是按照我国商业银行的运营模式，也设立了职能单一的资产风险控制管理部门，内部计量风险所需要的模型建构、系统设计和数据整理开

8、发等技术性工作，需要在定量和定性相结合开展基础性的工作。由于缺少统一指挥和的管理和协调工作，上述的基础工作很